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六姑娘 · 2021年08月19日

delta-normal和full-valuation的知识点在哪里?



1 个答案

李坏_品职助教 · 2021年08月19日

嗨,努力学习的PZer你好:


delta-normal在讲义里的parametric approaches里面的normal var部分。


Full valuation在原版书的Risk Management and Investment Management部分的第五部分portfoliio risk可以找到相关描述。


这里给你提供一个notes的Book4的描述:





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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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