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六姑娘 · 2021年08月19日

No.PZ2018122701000005

这题不懂

1 个答案

李坏_品职助教 · 2021年08月19日

嗨,努力学习的PZer你好:


这题考点是Non-parametric methods。


题干的意思是,Jane基于2000年前三年的数据,计算一家基金的VaR,这家基金主要做科技股票,而且卖出一些虚值看跌期权(相当于赌科技股票继续上涨)。A项和D项都是使用历史模拟法,但是由于90年代末科技公司的股票出现了明显的泡沫,一路暴涨,使用这些数据会低估VAR。


A项的full repricing是针对公司的情况对模型进行修改,D项是没有进行修改,相比之下,D项对VAR的计算结果准确性更差一些。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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