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Lee · 2021年08月19日

Reading 18 中,Duration Matching相关问题

如题,原版书提到,reinvestment risk和price risk会随interest rate变化有天然的offset 效果。但是没有说明具体offset是否完全。个人理解是,有offset,但没有100%offset,是否正确?

1 个答案
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pzqa015 · 2021年08月19日

嗨,爱思考的PZer你好:


同学你好,只要mac D=investment horizon,则price risk与reinvestment risk可以100%hedge。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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