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Feeling · 2021年08月19日

请问套利和carry trade有什么区别?

在学到alternative3.2时,提到了债券的流动性不同可以用carry trade策略。

套利的理论基础是一价定律,借低买高来空手套白狼。但carry trade貌似也是这样,请问它俩有什么区别吗?

1 个答案
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伯恩_品职助教 · 2021年08月19日

嗨,努力学习的PZer你好:


套利是只要存在价差,通过一些方法来赚取这个差价就是套利。carry trade是这其中的一个方法。

carry trade具体就是

做多收益率较高的证券,做空收益率较低的证券

当暂时的相对错误定价恢复正常时,期望获得正利差并在交易的多头和空头上获利。

固定收益套利交易的一个典型例子是购买流动性较低的非运行政府证券,并出售流动性较高、期限匹配的运行中政府证券。 利率和信用风险被对冲,因为多头和空头头寸具有相同的久期和信用风险。 因此,关键问题是流动性风险。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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