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Pina · 2021年08月19日

TP


老师好 passive investment 和 tracking portfolio 的区别是不是,

passive invesmtent 里factor tilts 一定=0 , 而且security selection一定=0?


tracking portfolio 的factor tilts =0 (因为在match benchmark's sesitivity factors). 但是security selection 可以等于0 也可以不等于0,

  • 当 security selection =0的时候的tracking portfolio 就是passive invesment.
  • 当 security selection 不等于0的时候的tracking portfolio 就是passive invesment 这样理解对吗?谢谢。


1 个答案
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星星_品职助教 · 2021年08月19日

同学你好,

可以这样理解。但一般不会这么考。

从考试角度重点建议掌握:1) tracking portfolio的sensitivity和benchmark一样(重要,考察概念辨析);2)属于一种passive的方式(了解)

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