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Wenbo · 2018年02月02日
Not sure how to get the updated/new variance of X & Y. Can't we use the estimated SD on day n-1 given in the question as 1.4% and 1.8%?
源_品职助教 · 2018年02月02日
新的X和Y的方差就是通过EWMA的公式算出来的,没啥技术含量。
题目给了EWMA的公式,提问又说了
new estimate of the correlation,那自然不能直接照搬原先的数据。