这个事固收课后题R20的第二题，答案中使用的是展开的大公式，可是我却想到的是用
R(DC)=[1+R(FC)]*[1+R(FX)]-1，按照我的算法答案是9.44，我想知道这样想有问题吗？谢谢
pzqa015 · 2021年08月17日
嗨，努力学习的PZer你好：
同学你好
你的算法是有问题的。
如果题干已知了coupon、期初买入价格，预期一年后卖出价格，duration、convexity以及currency gain/loss等信息，我们只能用expected return的无分解公式来计算expected return。
R（DC）=(1+R(FC))(1+R(FX））-1是用来计算持有外币债券的收益折算成本币的收益，同学注意区分知识点哈。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！