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猫猫酱 · 2021年08月16日

concentrated stocks

这些衍生品手段中:

  • short sale against the box
  • total return equity swap
  • equity forward sale contract
  • forward conversion with options
  • purchase of puts
  • cashless collar
  • prepaid variable forward


  1. 如果forward/option一旦执行就直接卖掉股票吗?不用收税对吧?
  2. 如果swap一旦到期就续签,如果股票暴跌没人愿意续签怎么办?
2 个答案

猫猫酱 · 2021年08月17日

那equity forward sale contract, short sale against the box, purchase of puts, cashless collar一旦执行也就卖了对吗?

王暄_品职助教 · 2021年08月17日

如果forward/option一旦执行就直接卖掉股票吗?不用收税对吧?

你这个表示应该对应的是【forward conversion with options】,即利用Option合成forward:

用option 合成forward 去对冲手上现有的【long的头寸】,例如手上Long A stocks

我可以使用 【long put on A stock + short call on A stock】去合成一个short forward on A stock


所以这里确实没有资本利得税,因为不是真正意义上的卖股票。


如果swap一旦到期就续签,如果股票暴跌没人愿意续签怎么办?

那就没人愿意续签,那么对冲无效,换个方法对冲

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