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加油学习 · 2021年08月16日

riding yeild

老师你好

这里说因为ytm向上倾斜就用 riding yeild 策略,但是也没哪儿表达是stable的呀



1 个答案

发亮_品职助教 · 2021年08月20日

嗨,努力学习的PZer你好:


这里说因为ytm向上倾斜就用 riding yeild 策略,但是也没哪儿表达是stable的呀


有的。看表格的抬头,Next 12-Month Price and Return Expectations under Assumption of Stable yield curve


抬头已经明确是在Stable yield curve下算的数据。

讲义这里这个大表格,是分成了2个情景。

表格中间这个情景,是假设Stable yield curve,然后算一下投资收益;表格最右边的一列,是假设收益率曲线+60bps算的投资收益。


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