minimize tracking error的优点是跟哪个方法对比的呀,为什么
pzqa015 · 2021年08月18日
嗨,从没放弃的小努力你好:
同学你好。
match index管理portfolio的方法有是那种,分别是pure index、enhance indexing、active management。三者从左向右越来越主动。
tracking error=active return/active risk。用来衡量主动管理的active return(Rp-Rb)的波动程度,tracking error越大,表明portfolio的收益与benchmark收益deviation的越大,所以,主动管理的程度越高。
明白了这一点,从tracking error的角度,pure index<enhance indexing<active management。pure index基本没有tracking errer。
所以,enhance indexing 与 active management 比,tracking error小。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!