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加油学习 · 2021年08月16日

minimize tracking error

minimize tracking error的优点是跟哪个方法对比的呀,为什么



1 个答案
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pzqa015 · 2021年08月18日

嗨,从没放弃的小努力你好:


同学你好。

match index管理portfolio的方法有是那种,分别是pure index、enhance indexing、active management。三者从左向右越来越主动。


tracking error=active return/active risk。用来衡量主动管理的active return(Rp-Rb)的波动程度,tracking error越大,表明portfolio的收益与benchmark收益deviation的越大,所以,主动管理的程度越高。


明白了这一点,从tracking error的角度,pure index<enhance indexing<active management。pure index基本没有tracking errer。

所以,enhance indexing 与 active management 比,tracking error小。

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