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speakingcat · 2021年08月16日

流动性风险基础班视频提问

上图关于unwind large position的两个小点,麻烦帮忙确认下:老师说的是第二点的情况下中间价会下降,spread也会下降,所以要考虑trade off,但结合文字紫色划线处的描述和liquidity cost的定义,如果两者都下降,是利好,不需要权衡利弊。 流动性风险 section 2 unwinding a position...这一集视频1倍速6分左右
2 个答案

品职答疑小助手雍 · 2021年08月17日

对的,单拿LC举例会有些奇怪,把var+lc看成一个整体比较说得通。

品职答疑小助手雍 · 2021年08月17日

嗨,从没放弃的小努力你好:


中间价下降,卖的就便宜了,这样是不好的,所以中间价下降,和spread变大之间是要有一个trade off的。


我觉得是LC这个例子里,现在是卖东西的情形,所以举例会有点奇怪,不过不影响需要trade off的结论。

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努力的时光都是限量版,加油!

speakingcat · 2021年08月17日

就是中间价下降导致卖便宜了,所以前面的var可能变大是吧,尽管lc变小,但整体的lvar还是可能变大了?

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