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二三六七七九九 · 2021年08月15日

原版书

  1. CFA III
  2. Equity
Manager C specializes in timing sector exposure and has little appetite for idiosyncratic risks within sectors. Using technical analyses and econometric methodologies, she produces several types of forecasts. The manager uses this information to determine appropriate sector weights. The risk contribution from any single sector is limited to 30% of total portfolio risk. The final decision on sector allocations rests with the manager. 为什么这个是security diversified factor concentrated?
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二三六七七九九 · 2021年08月16日

为什么是factor concentrated？factor体现在哪儿？

2 个答案

伯恩_品职助教 · 2021年08月16日

嗨，从没放弃的小努力你好：


为什么是factor concentrated？factor体现在哪儿？——同学你是纠结factor？

discretionary本身就是通过factor实现的。

如果是纠结concentration，discretionary因为是judgment，所以不太可能看很多行业，因为行业之间都具有学习壁垒比如化工行业肯定不懂集成电路的行业。这都需要很多年的专业学习和了解才能知道一个行业。

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努力的时光都是限量版，加油！

伯恩_品职助教 · 2021年08月16日

嗨，努力学习的PZer你好：


同学你好，这里因为这个是discretionary，所以是 concentration。

虽然这里写的or。但是一般情况下discretionary都是concentration。

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虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！

二三六七七九九 · 2021年08月16日

为什么是factor concentrated？factor体现在哪儿？

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