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小蛋糕 · 2021年08月14日

请问APT、 macroeconomic factor model、fundamental model,这三个怎么记忆好?

老师您好,


请问APT、 macroeconomic factor model、fundamental model,这三个怎么对比和记忆好?感觉经常搞混,谢谢解答


1 个答案

星星_品职助教 · 2021年08月15日

同学你好,

最好的方式是通过题目来记忆。这三个模型的考法差距很大。

主要考法列举如下:

1)APT模型是均衡模型,经常和“高估”,“低估”,“套利”联系在一起。

-------

后面两个都属于Multifactor model,一种考法就是考这两个模型的对比。

2)macroeconomic factor model是回归模型,有残差项。Factor一般是 GDP,inflation等宏观因素的surprise。考察计算比较多

3)fundamental model也是回归模型,有残差项,Factor一般是公司基本面因素如P/E,Dividend等

这两个模型往往会从建模流程(先确定F还是b)方面来对比。

以上为方法,自己做到类似题目的时候可以直接总结,不要生硬的纯理论进行对比。

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