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小锦鲤要加油 · 2021年08月13日

Parallel shift为什么barbell更好?不考虑收益率曲线向上平行移动吗

Parallel shift为什么barbell更好?不考虑收益率曲线向上平行移动吗

1 个答案

pzqa015 · 2021年08月14日

嗨,从没放弃的小努力你好:


Parallel shift为什么barbell更好?不考虑收益率曲线向上平行移动吗

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收益率曲线平行移动,我们调整duration与convexity。

barbell 的convexity大,所以在收益率曲线平行移动时(不论向上还是向下),都可以通过Long barbell来long convexity,因为convexity具有涨多得少的优良性质。在收益率曲线向上与向下时,我们调整duration的方向不一致,但convexiy的方向是一致的,都是long convexity。


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