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让我爱你 · 2018年02月01日
我对以下两列的计算结果为什么都是讲义上结果的100倍,请帮忙解释一下。
如235页,我计算的2年期的change为1680?(讲义上为16.8),233页3年期我计算的结果为2190000(讲义的计算结果为21900)
是在哪里计算出了问题?
李宗_品职助教 · 2018年02月01日
你好,童鞋你对PVBP的定义可能不是很清楚,PVBP是money duration乘以0.0001,另外讲义上的单位你可能审题不仔细,16.8*1000=16800
你说的这两点,我都知道,没有错误。请你详细将计算过程写一下
嗯嗯,如果这两个都考虑到的话,可能就是money duration的概念不清了,money duration 按每100par来算的,所以计算过程:5*60000/100*0.0056