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Wenbo · 2018年02月01日

long option position

Example 4 for Quant section 8, why long option position has a thin left tail comparing with normal distribution?


2 个答案

setsunafan · 2018年02月02日

long option position指的是拥有某项权益,在行权日的时候可以行权,也可以放弃(如果价格对自己不利的话),那么这个position的特点就是有收益没损失(option premium忽略不计),在分布上呈现positive skewness的特点(左尾代表损失,右尾代表收益),即thick right tail+thin left tail的特征

源_品职助教 · 2018年02月01日

因为空头面临的风险损失理论上是无穷大的(资产价格可以达到正无穷),所以代表极端损失的左边尾巴会显示肥尾的特征。

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