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Jeff · 2018年02月01日

AA部分rebalancing range的问题



这道题给出的答案与何老师讲的不一样,该怎样解释?

我的理解高风险资产是波动率大的资产,波动率大的资产会经常偏离最优权重,需要经常调整,rebalancing range应该narrower吧?

求解答。



1 个答案
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李宗_品职助教 · 2018年02月01日

嗯嗯是哒,这个地方有童鞋也问过,我和何老师咨询过,何老师说这道原版书新增题目本身有问题的,和老师上课时说的不一样,我们记忆老师上课说的即可。如果硬解释,因为投的是高风险资产类型本身想获得的就是高回报,因此不需要太多的rebalance。这题可以忽略。

Jeff · 2018年02月01日

谢谢,明白了,如果考试中出现原题目的话,按照课本上给出的答案来回答应该就没问题吧?

李宗_品职助教 · 2018年02月01日

恩是的

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