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穿平底鞋的洛希亚 · 2018年01月31日

βAsset不该相等吗?问一道题:NO.PZ2016021706000032 [ CFA I ]

问题如下图:

选项:

A.

B.

C.

解释:

1 个答案

maggie_品职助教 · 2018年02月02日

βasset是相等的啊。第一步先降杠杆求出TAT的βasset=0.537,因为TAT的业务和ALDRICH将要开展的项目业务相同,所以他们的βasset相同。第二步加杠杆(ALDRICH的杠杆)求得该项目的权益贝塔。






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