老师，再讲讲这个DF-EG检验吧。H0到底是error term有单位根还是no cointegration? 这个里面说的有无协整，指的是X和谁有无协整？“none of the time series has a unit root”是说X和谁没有单位根？Y还是残差项？
星星_品职助教 · 2021年08月11日
同学你好，
①H0指的是两个Y和X这两个time series的数据不协整，即两个时间序列数据变化的结构不一致。如果检验的结果确实是不协整，体现为用这两个time series变量做的回归方程的残差项有单位根（这就有问题了）。
-----
②“有无协整”指的是Y变量这个time series和X变量这个time series两者是不是同结构的变化。
------
③？“none of the time series has a unit root”指的是此时Y这个时间序列数据没有单位根，X这个时间序列数据也没有单位根。这种情况下可以直接把Y和X拿过来做回归，不需要考虑是否协整的问题了。