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安娜徐 · 2021年08月10日
星星_品职助教 · 2021年08月10日
同学你好，
①和②不一样，①是DF检验的内容。方式是等式两边同时减去Xt-1，目的是要凑一个g=b1-1。
②是一阶差分的变换，用yt来替换Xt-Xt-1。对应yt-1就是你写的Xt-1 - Xt-2；而①式t里是没有Xt-2的
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①里对应的DF test检验的是系数g=0，不检验b0或者b1；
②是一阶差分，此时如果要检验系数的话，就需要做t检验，主要检验的是a1是否等于0. （也可以检验a0是否等于0，但没有什么用处）
