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肉松小蛋卷 · 2021年08月09日
在time series的AR model检测residual term有无autocorrelation的t-statistics公式中，分母SE=1/√n；而在回归分析那一章节，有SEE=√（SSE/n-k-1），
请问两种计算公式分别在什么时候使用？
星星_品职助教 · 2021年08月09日
同学你好，
你已经整理出来了........
在做t检验检测autocorrelation时用1/√n，
在计算SEE时用SEE=√（SSE/n-k-1）。
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这是两个没有关联的公式。标准误的算法根据公式不同而变化，实际上是数学证明出来的，但是证明的过程原版书一概不讲。所以只能记忆一下了。
这两个公式考的都不多，不用当做特别的重点。
