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比夏 · 2021年08月08日

在这个章节讲的分布针对的是?

NO.PZ2020033001000082

问题如下:

If an empirical distribution has a fatter right tail than a lognormal distribution, the implied volatility would be:

选项:

A.

equal across low and high strike prices.

B.

greater for low strike prices.

C.

greater for high strike prices.

D.

greater for mid-range strike prices.

解释:

C is correct.

考点:Volatility smile

解析:

右侧尾巴更肥时,价格靠右(价格高)的位置波动大。

在这个章节讲的分布针对的是,期权的价格,还是期权标的物的价格?

1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2021年08月08日

嗨,爱思考的PZer你好:


标的物的

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!