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开泰-王飞 · 2021年08月07日

经典题covarience staionary中的3.8题

表2老师x(t)-x(t-1)是b1,按照讲义这个不应该是b-1吗?

1 个答案

星星_品职助教 · 2021年08月07日

同学你好,

一阶差分是直接把yt替换为Xt-Xt-1。所以yt-1也会相应变成Xt-1 - Xt-2,以此类推。

这是一个按顺序的替换,不是在等式两边同时减去 Xt(或者同时减去Xt-1).

所以变化的只是X的角标,而不会变化到前面的系数上。

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