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肉松小蛋卷 · 2021年08月06日

关于multiple regression’s assumption

  1. CFA II
  2. Quantitative

NO.PZ2018101001000050

问题如下：

Which of the following assumptions is least likely part of multiple regression’s?

选项：

A.

The independent variables are not random.

B.

The error term is normally distributed.

C.

There is no linear relation between any two or more independent variables.

解释：

C is correct.

考点: Interpret Regression Coefficient, Assumptions and F-test.

解析: A和B均属于多元回归的前提假设。C选项说在两个或多个自变量之间是不存在线性关系的，这句描述是不准确的，应该是不存在一个精确的线性关系，所以应该选择C选项。

想接着这道题问，残差项服从正态分布，不会导致serial correlation吗？如果errors之间是correlated的，是否意味着errors之间存在某种可以通过formula表示的关系？而服从正态分布随机变量，不一定存在相关关系？

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1 个答案
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星星_品职助教 · 2021年08月06日

同学你好，

序列相关≠服从正态分布。

序列相关是需要被修正的，而残差项服从正态分布是假设里必须要有的。（残差项需要服从正态分布，不能有序列相关关系）

序列相关指的是例如残差这次是正数，下次还是，一段时间一直都是正数（序列正相关）。这是一种规律，而不是随机的分布。

修正的方法并不是去找残差项之间规律的公式，而是把这种规律反应到方程的变量里，从而使得残差项没有规律性。即老师上课说的“垃圾桶”


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NO.PZ2018101001000050 问题如下 Whiof the following assumptions is least likely part of multiple regression’s? A.The inpennt variables are not ranm. B.The error term is normally stribute C.There is no linerelation between any two or more inpennt variables. C is correct. 考点: Interpret Regression Coefficient, Assumptions anF-test.解析: A和B均属于多元回归的前提假设。C说在两个或多个自变量之间是不存在线性关系的，这句描述是不准确的，应该是不存在一个精确的线性关系，所以应该选择 老师您好，请问下A为什么是错误的，应该怎么理解自变量不是随机的？

2022-12-19 15:28 1 · 回答

NO.PZ2018101001000050 问题如下 Whiof the following assumptions is least likely part of multiple regression’s? A.The inpennt variables are not ranm. B.The error term is normally stribute C.There is no linerelation between any two or more inpennt variables. C is correct. 考点: Interpret Regression Coefficient, Assumptions anF-test.解析: A和B均属于多元回归的前提假设。C说在两个或多个自变量之间是不存在线性关系的，这句描述是不准确的，应该是不存在一个精确的线性关系，所以应该选择 如何

2022-11-30 14:29 1 · 回答

NO.PZ2018101001000050问题如下Whiof the following assumptions is least likely part of multiple regression’s?A.The inpennt variables are not ranm.B.The error term is normally stributeC.There is no linerelation between any two or more inpennt variables.C is correct. 考点: Interpret Regression Coefficient, Assumptions anF-test.解析: A和B均属于多元回归的前提假设。C说在两个或多个自变量之间是不存在线性关系的，这句描述是不准确的，应该是不存在一个精确的线性关系，所以应该选择C。题目是否指最不可能作为多元回归假设条件？BC均为假设条件内容，A表述有误，请问为何不选A。谢谢！

2022-05-19 16:17 1 · 回答

NO.PZ2018101001000050 老师好， 我当时做这道题觉得C明显不对就直接选了C，A、B其实我没读太懂。请老师帮我看下我的理解是否正确。 C我觉得不对的原因就是因为我们存在“多重共线性”这种现象，虽然是异常现象，但也不是不可能发生在多元回归中的。 A说自变量不是随机的，这句话看的我挺懵的。我其实觉得A也不太对，因为我们不是有可能“多重共线性”么？如果有多重共线性，那另一个自变量可能就不是随机的了。 B说残差项是正态分布的，有这个可能，所以不能说它错对吗？ 请老师分别帮我看下我对C\A\B的理解是否正确，谢谢！

2021-04-05 12:29 2 · 回答