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让我爱你 · 2018年01月31日

sell puts为什么可以达到sell convexity 的目的?一直没能理解,请详细解释一下。


2 个答案
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李宗_品职助教 · 2018年02月01日

你好童鞋,建议看一下何老师的视频,尤其是call和put 的两张图。就结论来说,只有含权,convexity都会变大。

让我爱你 · 2018年02月01日

你这没解释啊?

李宗_品职助教 · 2018年02月01日

可能同学你视频不是特别熟,所以我说call和put两张图您还没有明白我说的是视频哪一段。Buy convexity 7分往后看call,12分钟put,、不管是call还是put,都会增加convexity。然后当利率不变的时候,我们用不到“涨多跌少”,因为不涨不跌,这时候sell option就理所当然了。

三级冲关 · 2018年02月01日

short options在stable yield curve情况下,债券价格不变,从期权角度考虑可以赚到期权费,不管是call 还是put 都是一样的。


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