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xing jia🎐 · 2021年08月04日

factor model

想问能否通过TE和IR求得portfolio return?

题目:

Rf=0.5% Sector Region Japan Mean Local Index Return 5.0% βROE 0.9 βMKT 0.88

βINV 0.6 Information Ratio 1.620 Tracking Error 3.000% ROE 0.031 MKT 0.05 INV 0.066


the expected return for the Japan sector portfolio is closest to: 11.7%.


我的问题:E(R)= βROE + βMKT + βINV + Rf 可以得到答案。但能否通过IR=(Rp-Rb)/TE,即1.620=(Rp-0.05)/0.03 求return呢?得到的答案不对 是为什么?

1 个答案

星星_品职助教 · 2021年08月04日

同学你好,

提问需要标注一下题目来源

如果是mock题需要给出年份,哪套卷,上下午,和题号;协会官网题不是我们的授课资料,助教并不研究官网题,也不建议学员做。

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例如这道题,没有完整的题干信息很难判断,不知道会不会漏了什么。

可以补充信息后重新提问一下。

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