题干30天后，price 从77下降到75
volatility和价格的变化是正相关的，答案又说vega is high when option is at or near the money有矛盾
absolute value of theta 是ItI 还是IT-tI,不理解
WallE_品职答疑助手 · 2021年08月04日
嗨，努力学习的PZer你好：
没有矛盾，volatility和价格的变化是正相关的，这个站在价格P的角度说的，比如股价的波动和债券价格的波动。
vega is high when the options is at or near the money，这个是对期权说的，不是对期权里面的标的物说的。期权在接近行权或者不行权的时候波动最大，一个是0，一个是非0
absolute value of theta 是ITI ,theta 说的是在其它因素不变的情况下，期权价值随着流逝的时间变化的变化，它等于1单位时间（比如1天)过去，期权价值变化多少。时间消逝，期权的time value 降低，期权的价值降低。也就是说the passage of time增加，期权价值减小，所以theta一般来说是负的, 那么他的绝对值就是正的
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