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颖 · 2021年08月03日

cfa三级equity经典题问题

R24的经典题,我知道holding base的方法是看持仓的,没说看factor,所以新加入一个factor到multifactor model为什么会影响到holding base
1 个答案

伯恩_品职助教 · 2021年08月03日

嗨,爱思考的PZer你好:


同学你好,现在新加入一个factor后,portfolio的持仓的股票就一定会发生改变,hold based approach是能体现出实时变化后的portfolio的持仓,既然加入了factor改变了portfolio的股票持仓,那hold based approach就会看到变化,所以也会影响它。这样理解了吗?

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