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xing jia🎐 · 2021年08月02日

Currency Swap的方向

想证实下收支方向。


题目:Grand Manufacturing is based in Hong Kong but requires a €25,000,000 one-year bridge loan to fund operations in Germany. 但最终,Grand borrows HK$285,500,000 and exchanges it for €25,000,000 based on the initial exchange rate of HK$11.42 per euro.


这道题问的是market value of Grand Manufacturing’s swap after 90 days,答案如下。

=€25,000,000×[0.005795(2.9552)+0.977422]−285,500,000/HK$/€9.96×[0.004637(2.9632)+0.980152]


我的问题是:Grand Manufacturing在利率互换中,收到的是HKD,支出的是EUR,我理解的方向和答案是反的(以老师在视频中提到的中国公司在美国运营,需要借美金为例,CNY在上,USD在下)


1 个答案

WallE_品职答疑助手 · 2021年08月02日

嗨,爱思考的PZer你好:


同学麻烦您能说一下是哪里的题目,里面的第几小题好吗?


我在原版书课后题,经典题里面都搜不到你说的Grand Manufacturing这个公司。


因此基于你给的那一串等式我都不知道是什么,无从给您解答。还有您前面提问的几道题也是。您可以去有问必答上参考一下其它同学的提问方法。


您可以把正道题目放上来,或者清晰的指出是哪里的题目。

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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

Endingwind · 2022年02月16日

2021.08 CFA MOCK II 衍生品sessionQ35题目

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