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惠媛🍭 · 2021年08月02日

portfolio 2016mock 题，计算Expect raturn

  1. CFA I
  2. Portfolio
算出beta=1.6 ER=Rf+beta(Rm-Rf)=0.06+1.6*(0.08-0.06) Er=0.092 为啥答案不是？
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1 个答案
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Kiko_品职助教 · 2021年08月02日

嗨，从没放弃的小努力你好：


注意下，题干说的risk premium是8%，所以beta后面直接乘以8%就可以了。

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加油吧，让我们一起遇见更好的自己！

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