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xing jia🎐 · 2021年08月01日

Value of CURRENCY FORWARD CONTRACT

请帮助画图求解,谢谢。


POSITION 3 (JPY/USD CURRENCY FORWARD CONTRACT):

Troubadour holds a short position in a yen/US dollar forward contract with a notional value of $1,000,000. At contract initiation, the forward rate was ¥112.10 per $1. The forward contract expires in three months. The current spot exchange rate is ¥112.00 per $1, and the annually compounded risk-free rates are –0.20% for the yen and 0.30% for the US dollar. The current quoted price of the forward contract is equal to the no-arbitrage price.


The value of Position 3 is closest to: ¥239,963.


(我按照先算long,上面收到是美金本金*当前汇率112,下面支出是112.10按照日本汇率-0.2%复利T为0.25计算,得到的答案是156120)




1 个答案

WallE_品职答疑助手 · 2021年08月02日

嗨,努力学习的PZer你好:


这一题老师在原版书课后题上有讲的哈,如下图,向下支付美元,向上收到日元,各自除以自己的折现率在做差,答案选C. short的都是斜杠后面的货币,你搞错方向了。


您是全线班课程的同学,所以您可以去看原版书课后题的视频即时巩固一下。


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