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Massa羊羊羊兒🐏🐏🐏 · 2021年07月30日

CME RI计算

利率在两年内上涨2%,为什么算RI时,2年的利率只有1%,而5年、7年的,后续每年都有2%?
1 个答案
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源_品职助教 · 2021年07月30日

嗨,爱思考的PZer你好:



“RI前两年年平均是1% 。为什么是总共1%呢,可以这样想。

如果是在0时刻就上涨了2%,那么第一年就有个2%,第二年也有个2%,所以总共就是4%

如果实在1时刻上涨了2%,那么就只有1个2%(也就是从第一年到第二年末的2%)

但是课程里说了是假设第二年年末才涨到2%,也就是之前很长一段时间的都没有享受到这个2%,从一个平滑的观点看,原版书告诉我们,其实就是2年上涨了1%。

其实原版书这里没有对1%做出详细的解释,可以直接当成是原版书自己的一个假设,因为真实怎么长的,其实谁也不知道。

而第五年和第七年是在利率上涨2%后开始计算,也就是其中每年2%,5年就是(5-3)×2%,七年就是(7-2)×2%(线性模式)

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