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KrystalZhou · 2021年07月30日

FRM二级基础班视频

Var 的公式是不是均值减去(分为点*标准差),讲义这里为什么是加上 基础班视频1.5倍数,05:29那里
2 个答案

品职答疑小助手雍 · 2021年07月31日

嗨,爱思考的PZer你好:


嗯,有点这个意思,不过考试时候一般都会给准确的收益率或者收益数字,就按照通常的μ-α*σ加绝对值就行的,按理解去变通吧~

这只是书上的一句描述,用来造成的印象是多少的var大概和es是等值的,了解即可

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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

品职答疑小助手雍 · 2021年07月30日

嗨,从没放弃的小努力你好:


这句话是原版书204页的原话,因为这句话是有一个前提的“Suppose losses have a normal distribution with a mean µ and standard deviation σ”

也就是这个句话对应的公式是按loss的数值来建立的,而不是我们通常用的收益数值。

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

KrystalZhou · 2021年07月31日

哦,如果是损失的部分,这个公式中带入计算的话,均值是要带入绝对值,对不?

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