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含笑步步颠💫 · 2021年07月30日

讲义在EMN策略中写到“high level of diversification”。

讲义在EMN策略中写到“high level of diversification”,老李说是因为“β被干没了”。

这中间的逻辑没太懂,这个策略最大的特点就是β互抵,为什么可以推出high diversification?

1 个答案
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伯恩_品职助教 · 2021年07月31日

嗨,爱思考的PZer你好:


同学你好,分散化的目的是什么?是为了分散风险对吧?怎么分散风险呢?就是部署另一部分的资产和现在的资产关系不大,这样就不会一荣共荣一损俱损(不然还不如不分散呢,对吧?)。一般一个资产的收益主要分为β和α,绝大部分都是β贡献的,而EMN基本都是α贡献的,没β的事了,这样两个资产没什么特别的关系了,也就分散化了。这样理解了吗?

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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