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开泰-王飞 · 2021年07月29日

经典题price and value cds部分的2.3题,那个违约率的算法跟之前二叉树算违约概率有什么区别

之前二叉树求cva是从后往前推,cds这题是从前往后推,不太明白这两者的区别

2 个答案

WallE_品职答疑助手 · 2021年07月31日

嗨,从没放弃的小努力你好:


求完fair value后面有求credit spread. 您把课往后面听就能知道了。

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

WallE_品职答疑助手 · 2021年07月30日

嗨,从没放弃的小努力你好:


这不是一个类型的题目,也没有可比性


二叉树那边是通过CVA求credit spread


2.3都直接把credit spread 告诉你了,让你求的是spread的变化对价格的影响。

就是简单的考你了一个 deltaP/P= -D*deltaY/Y. 也就是价格利率和duration的公式,P就是NP,credit spread的变化就是利率的变化

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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