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Tan · 2021年07月29日

经典题 4.3

这里不是写着selling CHF/USD吗? 为什么变成了short forward USD/CHF,我没看到题目哪里讲了本币是USD 跑去 CHF国家投资所以担心CHF将来会贬值?

1 个答案
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Hertz_品职助教 · 2021年07月29日

嗨,从没放弃的小努力你好:


同学你好~

1.     这道题目一道MOCK题目,整个的题目背景承接的是本reading(Reading 17),经典题2.4来的。根据2.4的题干我们可以知道本币是USD,投资了的外币有EUR,CHF,GBP。这一点在你截图中何老师也有板书了哈(下图中第一处蓝线框出来的部分)。(这是为了按照知识点拆分一下题目,所以才出现了这种情况哈,考试是不会出现这种题干和问题不在一起的情景的)

2.     所以我们知道了我们持有的是CHF外币,因此担心外币贬值,应该short forward on USD/CHF,汇率标价形式是USD/CHF。

题目让我们判断的是两个表述中哪一个是正确的,显然表述2是错误的,我们应该short或者表述为sell USD/CHF forward,所以表述2 错误。另外,正确的short forward on USD/CHF下如何计算roll yield何老师也做了板书了哈。(下图中第二处蓝线框出来的部分)

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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