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flika · 2018年01月30日

Econometric Model in Execution Cost

  1. CFA III
  2. Trading&Performance

Econometric Model是使用回归模型得出各个factor与forecast transaction cost之间的线性关系的，为什么讲义第50页说“Trading costs are nonlinearly related to ...”?

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1 个答案

竹子 · 2018年02月01日

回归本来就是通过数据拟合得到方程，方程本身可以是非线性的，比如后面那个例题的方程中是有ln，这就是非线性的，两者不矛盾。

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