Enno · 2021年07月27日
NO.PZ2018122701000003
问题如下：
Which of the following is excluded from the advantages of the non-parametric method for estimating VaR values?
选项：
A.Handle non-normal returns( skew )
B.Uses readily available data (returns, volatility)
C.Easily handling in-sample shifts
D.In theory, handle any position type including derivatives
解释：
C is correct.
考点：non-parametric方法
解析：
非参数方法不太擅长处理sample shifts，这是它的缺点。
非参数法用不到参数吧，为啥不选B？
品职答疑小助手雍 · 2021年07月27日
嗨，爱思考的PZer你好：
题目问的是非参数法的缺点（不是优点），非参数法最典型的当然就是historical 的方法了，B说使用已有的数据，这并不能算是它的缺点啊
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
Enno · 2021年07月27日
soga，我是看到说有均值和方差，感觉不是参数法的东西，原来是说已有数据。
映昔_lei · 2022年02月26日
想问下小助手，李老师在MR Section 1 Parametric And Non-parametric Methods Of Estimation，Advantages And Disadvantages Of Non-parametric Methods 这节课里提到了，using historical data 本来就是Non-para的缺点。和你这里的说法有点矛盾，就是因为李老师课堂上那句话让我选了B选项，可以再确认一下吗？
水瓶公主 · 2023年06月30日
B应该是参数法的优点吧
NO.PZ2018122701000003 问题如下 Whiof the following is exclufrom the aantages of the non-parametric methofor estimating Vvalues? A.Hane non-normreturns( skew ) B.Uses realy available ta (returns, volatility) C.Easily haning in-sample shifts In theory, hane any position type inclung rivatives C is correct.考点non-parametric方法解析非参数方法不太擅长处理sample shifts，这是它的缺点。 为什么不选b,c为什么错
NO.PZ2018122701000003 Uses realy available ta (returns, volatility) Easily haning in-sample shifts In theory, hane any position type inclung rivatives C is correct. 考点non-parametric方法 解析 非参数方法不太擅长处理sample shifts，这是它的缺点。 老师麻烦能详细说明一下C缺点吗？对in-sample shift也不是特别理解？和有out of sample shift的说法吗？感谢！
Uses realy available ta (returns, volatility) Easily haning in-sample shifts In theory, hane any position type inclung rivatives C is correct. 考点non-parametric方法 解析 非参数方法不太擅长处理sample shifts，这是它的缺点。 老师，请问在哪里呀
什么是sample shifts？
