这道例题为什么何老师说duration从6调到7，就是增加1000m呢，老师能不能再详细说一下这题谢谢
pzqa015 · 2021年07月27日
嗨，从没放弃的小努力你好：
同学你好
这个知识点是derivative overlay。就是通过derivative来调节portfolio的BPV，使得它match liability BPV或者达到目标的BPV。
BPVA+NP*BPVswap=BPVT
BPV表示收益率变动1bp，portfolio value变动多少。
BPVA=MV*duration/10000=10000000*6/10000=6000
BPVT=10000000*7/10000=7000
故duration从6调到7，则△BPV=1000
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
wanlankiki · 2021年07月31日
想问下MV=1000,0000是在哪里给出的
