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Marina_0122 · 2021年07月27日

四舍五入不应该是102份嘛

NO.PZ2018113001000002

问题如下:

The equity portfolio has a market value of $10,000,000, The fund plans to use a futures contract priced at $125,000 in order to decrease the beta from 1.2 to zero for the period of two months. The futures contract has a beta of 0.95. The number of futures contracts needed to be sold is:

选项:

A.

95

B.

123

C.

101

解释:

C is correct.

考点:用futures合约调整beta

解析:

需要的futures contracts数量为:

Nf=(betaT-betaS)/(betaS)×(S/f)=(0-1.20)/0.95×(10,000,000/125,000)=-101.05

四舍五入之后为-101,因此应该卖出101份期货合约。

四舍五入不应该是102份嘛

1 个答案
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Hertz_品职助教 · 2021年07月27日

嗨,努力学习的PZer你好:


同学你好~

在计算需要多少合约份数的时候,当计算结果不是整数的时候,我们的原则是四舍五入。

比如本题结果为101.05四舍五入为101;如果计算结果为101.50,则应该是102份。

注意只看小数点后一位,来四舍五入。比如得到结果是101.48,仍然取101份哈。

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