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加油学习 · 2021年07月26日

老师您好,duration增加也会一定程度提高return对吧,但是这道题主要是想通过equity走高风险高收益路线?

p218

1 个答案

Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2021年07月27日

嗨,爱思考的PZer你好:


是的。因为这道题目中的保险公司有两个目标:1.hedge liability, 由于当前属于intermediate duraiton bond,而pension liability有25年,所以拉长duration肯定是对的。但是,第二个目标是减少future cash contribution,这一点上债券过于保守,就没有投资equity来的好了。所以能够同时达成两个目标的是proposal B。

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