问一道题：NO.PZ2015120204000008 [ CFA II ] 这里自变量不是时间也不是变量的前一个lag

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源_品职助教 · 2018年01月30日

MONTHLY CHANGE IN CPIENG本事就是时间序列呀。

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1. 请问下这个Expecteerrror term)为啥是0,不是ranm么？2.1 之前老师老师证讲time series时候，给了一个式子X t =.... X t-1...说因为Xt和Xt-1的x bar一样，所以期待值一样，我也不太明白，昨天是Xt-1今天是Xt,怎么有两个x bar（是说Xt不是一个时间点，而是一个个时间段的意思么？）2.2 而且还有个expecteof Xt 和X t-1是一样的，不明白两个都发生了，而且两个之间有联系，怎么就expecte，？3. 讲义说in lineregression mol,那么在multi regression和time series 这个也成立么？

2020-01-02 08:23 2 · 回答

请问讲义上对应的具体内容在哪？

2018-12-09 21:16 1 · 回答

残差项为零是因为用的是过去的数据进行分析对吧？

2017-12-30 16:14 1 · 回答

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2017-12-05 00:30 1 · 回答

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