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jeffrey19861001 · 2018年01月29日

问一道题：NO.PZ2015120209000009 [ CFA II ]

  1. CFA II
  2. Economics Analysis

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

解释：

请问为啥sell要用bid price来算？如果题目改成buy，也是用bid price吗？


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1 个答案
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源_品职助教 · 2018年01月30日

因为投资者去SELL的时候用的是做市商的买价（投资者卖，做市商买）。所以投资者如果是要买，那么就要用做市商的卖家。

jeffrey19861001 · 2018年01月31日

感谢，明白了

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这题如果用rivatives里的上下都按各自的折现率去折，得到t=30时刻的value等于-216500，为什么会答案会不一样？是不是只能用Economic里的方法先轧差再折线？

2018-05-15 22:47 1 · 回答

    投资者用US买EUR 难道不是用银行的ask价格买吗？

2018-01-20 23:21 1 · 回答

问一道题：NO.PZ2015120209000009 [ CFA II ]

2017-12-17 23:27 1 · 回答

    这题答案设置的有些不合理啊，，，结果与A/C都很接近，如果第一步计算反向对冲合约汇率时多保留1位小数，计算结果为2155**多，四舍五入选C也合适

2017-12-17 03:17 2 · 回答