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GuGu · 2021年07月22日

问一道题 （Portfolio management reading 52课后题37）

  1. CFA I
  2. Portfolio

An analyst has made the following return projections for each of three possible outcomes with an equal likelihood of occurrence:

If the analyst constructs two-asset portfolios that are equally weighted, which pair of assets provides the least amount of risk reduction?

选项：

A.

Asset 1 and Asset 2.

B.

Asset 1 and Asset 3.

C.

Asset 2 and Asset 3.


老师上课说计算器按出相关系数分别是0.5，-0.5和-1。请问怎么按计算器得出这个结果呢？谢谢！

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4 个答案

Kiko_品职助教 · 2021年07月27日

嗨，努力学习的PZer你好：


对的。

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努力的时光都是限量版，加油！

Kiko_品职助教 · 2021年07月26日

嗨，爱思考的PZer你好：


也是要先算出来相关系数，再利用公式 ρ XY = Cov(x,y)/σ Xσ Y算出来Cov。

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就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！

GuGu · 2021年07月26日

谢谢。所以计算器是没办法直接算出 Cov(x,y)？

Kiko_品职助教 · 2021年07月23日

嗨，爱思考的PZer你好：


（1）A选项为例：

X01=12，Y01=12

X02=0，Y02=6

X03=6，Y03=0

（2）R相关系数，代表Correlation；Covariance是协方差。他俩之间的关系： ρ XY = Cov(x,y)/σ Xσ Y

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努力的时光都是限量版，加油！

GuGu · 2021年07月23日

好的谢谢！那Covariance如果用计算器算，应该怎么按呢？

Kiko_品职助教 · 2021年07月23日

嗨，从没放弃的小努力你好：


你好同学，步骤如下：

2nd+7→2nd+CLR WORK（清楚以前的记录）→逐对输入X和Y的值。

2nd+8→一直按向下的箭头，直到出现r，这就是我们要求出的相关系数。

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就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！

GuGu · 2021年07月23日

谢谢！ (1) 你说“逐对输入X和Y的值”，能麻烦你用选项A举个例子告诉我X和Y对应输入什么数字吗？ (2) 这个R是代表Covariance还是Correlation呢？

GuGu · 2021年07月26日

谢谢！ (1) 你说“逐对输入X和Y的值”，能麻烦你用选项A举个例子告诉我X和Y对应输入什么数字吗？ (2) 这个R是代表Covariance还是Correlation呢？

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