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SHUANGSHIYI · 2021年07月22日

二级衍生基础班例题fixed-income foward 的value

老师您好,我想问一下讲义47页fixed-income 的forward的value那道例题可以使用画图法求解吗?如果可以可以给我演示一下吗?明明题目给了t=1的Bt和AIt,我用画图法求不出来,谢谢老师。
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WallE_品职答疑助手 · 2021年07月24日

嗨,努力学习的PZer你好:


这道题目使用画图法是解不出来的,Reading37-valuation of fixed income contracts视频2倍速下8分52秒左右,老师表达了这个意思, 但老李在这个时候有一句口误了,它说的其实是画图解不了。


然后本题不用考虑的那么复杂的,重新定价法所需要的条件题目中都给到了,可以相减折现一步得到结果的。(考试的时候也要注意,哪种方法在本题最适用,直接去解题即可。因为有些题目本身就是比较适合一种方法,而用另一种方法解答就很麻烦,不必过分纠结)

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