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ZRX · 2018年01月29日

原版书第186页，R18，第20题

  1. CFA II
  2. FRA

想要问清一个概念，如题目中说的reduce balance sheet exposure, 那么该题的exposure=MA-ML（MA-ML<0）, 如果是reduce的话，是要使exposure变得负的更多还是正的更多？谢谢老师

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1 个答案

竹子 · 2018年01月29日

向0的方向变化就是reduce。负的敞口就是要增加MA或减少ML，正的敞口就是减少MA，或增加ML

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