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格蕾絲 · 2021年07月18日

asychronous不同步化

为什么用两个不同国家存在时差的高频数据就会造成低估相关性?这逻辑没搞懂。

1 个答案
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源_品职助教 · 2021年07月18日

嗨,爱思考的PZer你好:


高频数据也是会降低数据间的相关性。

打个比方。比如股票A和B再过去一周都上涨了,相关性表现的很好。

但现在把观测周期从1周改为1小时,虽然A和B在过去一周上涨,但是精确到每一个小时,两者的涨跌可能就不同步了,所以高频数据也降低了相关性。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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