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小白熊 · 2021年07月17日

为什么correlation增加,rDC不变,但是σ2(RDC)增加

rDC=rfx+rfc+rfx*rfc,correlation增加是意味着公式里的三个变量都不受影响吗?

1 个答案
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Hertz_品职助教 · 2021年07月18日

嗨,爱思考的PZer你好:


同学你好~

这里涉及的是外汇投资的return和risk的计算公式的知识点,如下图:

相关性ρ只在计算risk的公式中,因此只影响σ_dc。

相关性ρ增加或者减小不影响Rdc公式中的各项。

另外有些题目会就相关性直接考察相关子那个增加或减少时对Rdc或者σ_dc影响,就直接按照公式来即可,只有σ_dc的公式中有相关性,因此只影响σ_dc,不影响Rdc。

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