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Lily · 2021年07月16日

R37 value IRS的重新定价法部分有一个疑问

请问270、360时间点的利差1%为什么也是以90/360作为时间周期计算呢?应该是180/360和270/360吧

1 个答案
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WallE_品职答疑助手 · 2021年07月17日

嗨,努力学习的PZer你好:


老师说的是如果这1%是年化的利率,那么你每一个季度拿到的就是1/4=90/360 *1%,这个1%是票息,不是折现率。折现的话还是按90/360,180/360和270/360的利率来折现

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