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biguo · 2021年07月16日

cash equitization

请问一下,这个目标beta为什么是1呢
1 个答案

Hertz_品职助教 · 2021年07月17日

嗨,从没放弃的小努力你好:


同学你好~

咱们看一下题目哈~

Akari Fujiwara现在管理着一只与日经225指数挂钩的大型日元股票基金,她现在想通过期货合约(本题是Nikkei 225 index futures)使得手里多余现金的收益和这只基金的收益相同,简单的理解为他想把手里的现金变成日经225指数(Nikkei 225 stock index),(因为她手里目前的基金就是挂钩日经225指数的嘛)。所以本题中他的目标β就是日经225的β,为 1。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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